COSTRUIRE UN PORTAFOGLIO
Impari a combinare più strumenti all'interno di una struttura coerente.
CORSO OPERATIVO 2 AVANZATO DI FINANZA IN AULA
Hai imparato a usare gli strumenti.
Ora impari a costruire il portafoglio.
Dal singolo ETF a un insieme costruito con criterio, analizzato sui dati e seguito nel tempo.
Durata: 3 + 1 giorni in presenza
Il +1 indica una giornata extra di disponibilità/approfondimento, se necessaria.
Date, sedi e costi sono disponibili alla fine della pagina.
Prerequisito
CORSO OPERATIVO 1 BASE DI FINANZA IN AULA
Troverai qualche termine nuovo. È normale.
Se hai completato il Corso Operativo 1 Base di Finanza in Aula, hai già le fondamenta necessarie per comprenderli.
Ogni nuovo concetto viene comunque spiegato prima in modo semplice e poi applicato insieme in aula.
SOFTWARE PROPRIETARI INCLUSI NEL PERCORSO
Non soltanto formazione: durante il corso utilizzi anche gli strumenti con cui continuerai a lavorare.
PORTAFOGLIO QUANTITATIVO SPECULATIVO
Software proprietario sviluppato internamente per costruire, analizzare e gestire il portafoglio quantitativo speculativo utilizzato nel percorso.
ANALISI E SIMULAZIONI SU ETF
Inserisci gli ETF da analizzare e il software elabora simulazioni, scenari e proiezioni ipotetiche basate esclusivamente sui dati storici disponibili, che non rappresentano previsioni, permettendo di confrontare e studiare differenti ipotesi di portafoglio.
Gli strumenti sono parte integrante del percorso e il loro utilizzo continua anche dopo le giornate in aula.
Dal singolo strumento al portafoglio
Nel Corso Base hai imparato a conoscere gli strumenti e a utilizzarli.
Ora il passo successivo è capire come metterli insieme.
- Con quali criteri valutare gli strumenti da considerare nella costruzione del portafoglio.
- In quali proporzioni.
- Come osservare il loro comportamento nel tempo.
- Come verificare sui dati se la costruzione che hai fatto è coerente con l'obiettivo dell'esercitazione.
NON COSTRUIAMO UN PORTAFOGLIO PERCHÉ "CI PIACE".
LO METTIAMO ALLA PROVA SUI DATI.
Durante il corso analizziamo modelli di portafoglio utilizzati storicamente e impariamo a comprenderne logica, composizione e comportamento. Tra gli esempi affrontati potranno comparire modelli come: 60/40, All Weather, altri modelli storici utilizzati come riferimento didattico.
STRUMENTI INCLUSI
NON SOLO FORMAZIONE. NEL CORSO È INCLUSO ANCHE IL NOSTRO SOFTWARE PROPRIETARIO.
Per costruire e gestire il portafoglio quantitativo speculativo utilizzato nel percorso.
Nel Corso Operativo 2 Avanzato non lavorerai soltanto su teoria, strumenti finanziari e costruzione del portafoglio.
Utilizzerai anche un software proprietario sviluppato internamente per costruire, simulare, analizzare e gestire il portafoglio quantitativo speculativo affrontato durante il percorso.
Non è un semplice strumento dimostrativo utilizzato dal docente e non è un normale software standard acquistato da terzi: è parte integrante della metodologia del corso.
Il software viene commercializzato separatamente anche attraverso altri canali, ma per i partecipanti a questo percorso è incluso e il suo utilizzo continua anche dopo le giornate in aula.
Impari il metodo in aula. Poi continui ad avere lo strumento con cui applicarlo.
Non soltanto il singolo strumento.
Impari a costruire un metodo.
CAPIRE LE PROPORZIONI
Impari perché due portafogli composti dagli stessi strumenti possono comportarsi in maniera molto diversa se cambiano i pesi.
MISURARE
Impari a leggere dati storici relativi al comportamento del portafoglio nel tempo.
CONFRONTARE
Metti a confronto costruzioni differenti e osservi come si sono comportate in diverse fasi di mercato.
RIBILANCIARE
Ribilanciare significa riportare periodicamente il portafoglio alle proporzioni che avevi deciso inizialmente.
CREARE UN PIANO
Alla fine dell'esercitazione costruisci un piano di portafoglio scritto, basato sul lavoro svolto in aula, che puoi comprendere, rileggere e verificare.
L'obiettivo del corso è didattico e operativo: imparare a costruire, comprendere, misurare e verificare un esercizio di portafoglio.
Il corso insegna un metodo e gli strumenti per applicarlo. Non prevede ciò che farà il mercato.
Quando il portafoglio diventa misurabile
Una volta compresa la costruzione di un portafoglio tradizionale, il corso introduce strumenti più evoluti. Non serve conoscerli prima. Li affrontiamo progressivamente.
Frontiera Efficiente
È l'insieme dei portafogli che, secondo le ipotesi e i dati utilizzati nel modello, offrono il rendimento atteso più elevato per un determinato livello di rischio oppure, visto al contrario, il livello di rischio più basso per un determinato rendimento atteso.
In parole semplici
Tra molte combinazioni possibili, individua quelle efficienti: quelle per cui non esiste un'altra combinazione che offre un rendimento atteso maggiore allo stesso livello di rischio oppure un rischio minore allo stesso rendimento atteso.
Il rendimento atteso è una stima utilizzata nel modello e non rappresenta una previsione o una garanzia di rendimento futuro.
Monte Carlo
È una tecnica che permette al software di generare e confrontare un grande numero di combinazioni sulla base degli input e delle ipotesi impostate.
Nel corso viene utilizzata per esplorare molte possibili costruzioni di portafoglio senza doverle creare manualmente una alla volta.
Non è uno strumento per prevedere il futuro andamento dei mercati.
Altri modelli e approcci che incontrerai
MARKOWITZ
È il modello media-varianza alla base della moderna teoria di portafoglio. Studia come combinare strumenti considerando rendimento atteso, volatilità e relazioni tra le diverse componenti del portafoglio.
RISK PARITY
È un approccio di allocazione che costruisce il portafoglio cercando di bilanciare il contributo al rischio delle diverse componenti.
BLACK-LITTERMAN
È un modello che combina le aspettative implicite nel mercato con eventuali valutazioni dell'investitore, tenendo conto del grado di fiducia attribuito a queste valutazioni, per ottenere stime dei rendimenti attesi da utilizzare nella costruzione del portafoglio.
I nomi possono sembrare tecnici.
Non devi conoscerli prima del corso.
Se hai completato il CORSO OPERATIVO 1 BASE DI FINANZA IN AULA, possiedi già le fondamenta necessarie per affrontarli.
Ogni nuovo concetto viene prima spiegato in modo comprensibile e poi utilizzato nelle esercitazioni.
Non li studierai soltanto.
Durante il corso lavorerai direttamente con due applicazioni sviluppate per la Scuola.
SIMULATORE DI PORTAFOGLI
Permette di costruire e confrontare portafogli partendo da modelli storici e utilizzando ETF europei reali. Il partecipante può:
- costruire il portafoglio;
- modificarne le proporzioni;
- osservare i dati storici;
- considerare costi e ribilanciamento;
- confrontare differenti costruzioni;
- creare il proprio Piano di Portafoglio.
SCREENER & FRONTIERA EFFICIENTE
Permette di applicare criteri quantitativi alla selezione dei titoli e di confrontare un grande numero di possibili combinazioni di portafoglio.
Il software utilizza anche simulazioni Monte Carlo e rappresenta graficamente la Frontiera Efficiente sulla base degli input e delle ipotesi utilizzate.
Dal portafoglio tradizionale alla selezione quantitativa
Nella parte più avanzata del corso impari anche a costruire un esercizio di portafoglio azionario a maggiore componente speculativa.
La selezione non parte da opinioni o sensazioni. Parte da criteri quantitativi.
Utilizzi uno screener per applicare criteri quantitativi alla selezione dei titoli e successivamente confronti differenti combinazioni attraverso gli strumenti matematici e statistici affrontati durante il corso.
UN METODO.
NON UN'OPINIONE.
Non esci soltanto avendoli studiati.
Durante il corso li costruisci.
Obiettivo pratico 1
Costruire un esercizio completo di portafoglio da investitore, con struttura e piano scritto.
Obiettivo pratico 2
Costruire un esercizio di portafoglio azionario quantitativo utilizzando gli strumenti affrontati durante il corso.
Il risultato che promettiamo è quello che dipende da noi:
SPIEGARE. FARE. VERIFICARE INSIEME.
Non promettiamo ciò che dipende dal mercato.
Anche qui, tutto in aula.
Niente video registrati da studiare da solo.
Il docente è presente. I dati sono davanti a te. Le applicazioni vengono utilizzate durante il corso.
Se una parte non è chiara, la domanda si fa quando nasce.
Le esercitazioni vengono svolte insieme.
Il partecipante viene seguito durante la costruzione del proprio esercizio.
PRIMA LO COMPRENDI.
POI LO COSTRUISCI.
POI LO VERIFICHI SUI DATI.
CORSO OPERATIVO 2 AVANZATO DI FINANZA IN AULA
Durata
3 + 1 giorni
| Sede | Prossime sessioni | Prezzo corso |
|---|---|---|
| Sofia — Bulgaria | Date in definizione — chiedi informazioni | € 1.900 |
| Roma — Italia | Date in definizione — chiedi informazioni | € 3.400 |
Sofia — Bulgaria
Prossime sessioni
Date in definizione — chiedi informazioni
Prezzo corso
€ 1.900
Roma — Italia
Prossime sessioni
Date in definizione — chiedi informazioni
Prezzo corso
€ 3.400
Il contenuto formativo del corso è lo stesso in entrambe le sedi.
Viaggio, hotel e vitto non sono compresi nel prezzo del corso.
Per chi lo desidera proporremo alcune soluzioni di soggiorno per permettere al gruppo di alloggiare vicino e trascorrere insieme anche i momenti fuori dall’aula.
La scelta resta comunque completamente libera: ogni partecipante può prenotare autonomamente l’hotel o la sistemazione che preferisce. FinanzaInAula non vende pacchetti viaggio o soggiorno.
COSA COMPRENDE LA QUOTA
- Corso in presenza — 3 + 1 giorni
- Attività, esercitazioni e strumenti previsti dal Corso Operativo 2 Avanzato di Finanza in Aula
- Software proprietario per la costruzione e gestione del portafoglio quantitativo speculativo
- Software per analisi, simulazioni e proiezioni su ETF basate su dati storici
- Utilizzo dei software previsti dal percorso anche dopo il corso
- Accesso ai canali previsti per chiarimenti e supporto ai partecipanti
Gli strumenti software inclusi nel percorso vengono commercializzati separatamente anche attraverso altri canali.
CORSO OPERATIVO 2 AVANZATO DI FINANZA IN AULA
Prerequisito: accessibile dopo il CORSO OPERATIVO 1 BASE DI FINANZA IN AULA.
Durata: 3 + 1 giorni in presenza
Sofia — Bulgaria oppure Roma — Italia
Chiedi informazioni
FinanzaInAula svolge esclusivamente attività formativa e informativa. I contenuti, gli esempi, le esercitazioni, le strategie, gli eventuali segnali quantitativi, i backtest e le simulazioni non costituiscono consulenza in materia di investimenti, gestione di portafoglio o raccomandazioni personalizzate. FinanzaInAula non riceve né gestisce capitali dei partecipanti. Dati storici, backtest e simulazioni non garantiscono risultati futuri. Investire e fare trading comporta il rischio di perdita del capitale. Ogni decisione operativa resta sotto l’esclusiva responsabilità del partecipante.